SIMIS数字经济与金融高端讲堂第1期
人大深圳社科沙龙第43期
题目：High-dimensional Vector Autoregressions: A Ridge Dynamic Mode Decomposition Approach
摘要：This paper presents a novel methodology for estimating high-dimensional vector autoregressive (VAR) models. We use the dynamic mode decomposition (DMD), which is employed to analyze fluid dynamics in fluid mechanics, to recover the latent low-dimensional structure, moving beyond principal component analysis. Our method leverages information from the eigenspace of the transition matrix, enhancing the ability to capture the intrinsic dynamic characteristics of the VAR system and effectively capturing both temporal and cross-sectional dependencies.We introduce a truncated-ridge regularized DMD technique for estimating the high-dimensional transition matrix and establish its favorable large-sample properties. In an empirical application, we forecast inflation rates across 25 countries from 1995 to 2023 using our approach. The results demonstrate improved predictive accuracy and greater interpretability, presenting a robust alternative and providing new insights into the transmission mechanisms of international business cycle fluctuations.
时间：2025年4月2日 15:30-17:30
地点：上海市杨浦区淞沪路657号创智国际广场A座18楼报告厅
线上直播预约：
上海数学与交叉学科研究院、中国人民大学深圳研究院、中国人民大学国际货币研究所
主办单位：
上海数学与交叉学科研究院
中国人民大学深圳研究院〔社会科学高等研究院（深圳）〕
协办单位：
中国人民大学国际货币研究所
主持人：
尚在久 上海数学与交叉学科研究院副院长、教授
议程安排
15:30-15:35
主持人介绍与会嘉宾
15:35-15:40
致辞嘉宾：
丘成桐 上海数学与交叉学科研究院理事长，菲尔兹奖首位华人得主
15:40-16:40
主讲嘉宾：
洪永淼 中国科学院数学与系统科学研究院关肇直首席研究员，中国科学院大学经济与管理学院院长
16:40-17:10
研讨嘉宾（以姓氏拼音为序）
李 勇 中国人民大学经济学院教授
刘庆富 上海数学与交叉学科研究院访问教授，复旦大学经济学院教授
周亚虹 上海数学与交叉学科研究院访问教授，上海财经大学经济学院院长、教授
17:10-17:30
现场提问互动
主讲嘉宾简介
洪永淼，中国科学院数学与系统科学研究院关肇直首席研究员，中国科学院大学经济与管理学院院长。发展中国家科学院院士，世界计量经济学会会士，亚太人工智能学会会士，教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员。曾任美国康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授、统计学教授与应用数学中心领域成员，中国留美经济学会会长。研究领域为计量经济学、时间序列分析、金融计量学、统计学，在Annals of Statistics、Biometrika、Econometrica、Journal of American Statistical Association、Journal of Political Economy、Journal of Royal Statistical Society B、Management Science、Quarterly Journal of Economics、Review of Economic Studies、Review of Financial Studies、《经济研究》《管理世界》《中国工业经济》《管理科学学报》《中国科学院院刊》等经济学、金融学和统计学中英文主流期刊发表文章170余篇。出版《Python经济大数据分析》《概率论与统计学》《高级计量经济学》、Probability and Statistics for Economists、Foundations of Modern Econometrics: A Unified Approach等中英文著作。2014-2024年连续11年入选Elsevier经济学/统计学中国高被引学者榜单，获2022年高等教育（本科）国家级教学成果奖一等奖。
致辞嘉宾简介：
丘成桐，上海数学与交叉学科研究院理事长。美国国家科学院院士、美国艺术与科学院院士、中国科学院外籍院士、俄罗斯科学院外籍院士。现任清华大学讲席教授、丘成桐数学科学中心主任、求真书院院长，北京雁栖湖应用数学研究院院长。他先后获得菲尔兹奖、麦克阿瑟奖、克劳福德奖、沃尔夫数学奖、马塞尔·格罗斯曼奖、邵逸夫奖，成为唯一包揽这六项世界顶级科学大奖的数学家。他和他的老师陈省身先生，作为当代最杰出和最具影响力的数学家代表，积极关心中国数学的教育和研究，为推动中国数学事业作出了巨大贡献。
主持人简介
尚在久，上海数学与交叉学科研究院副院长、教授。曾任中国科学院数学与系统科学研究院数学研究所所长，研究员、博士生导师，研究院学术委员会委员、动力系统中心负责人，中科院国家数学与交叉科学中心副主任，数学所学术委员会副主任。师从冯康院士，1991年获博士学位。主要从事几何数值算法、哈密尔顿系统、KAM理论等方向研究，主持国家自然科学基金重大项目课题研究，是国家自然科学奖一等奖项目“哈密尔顿系统的辛几何算法”（获奖人：冯康等）的主要完成人之一（排名第四），研究成果被E.Hairer,C.Lubich,G.Wanner写入“几何数值积分”专著，被冯康、秦孟兆写入“哈密尔顿系统的辛几何算法”，被C.Lubich在2018年国际数学家大会一小时大会报告引述。兼任《中国科学：数学》（中、英文版）等杂志编委，是国家自然科学基金委员会重大研究计划“未来工业互联网的基础理论和关键技术”指导专家组成员。
研讨嘉宾简介（以姓氏拼音为序）
李勇，中国人民大学经济学院教授，国家级人才计划入选者。曾任中国人民大学经济学院副院长、原汉青经济金融高级研究院院长助理、金融专硕项目主任（量化投资方向）。计量经济学和金融学教授，博士生导师，香港中文大学统计学博士，新加坡管理大学金融学博士后，长期以来从事贝叶斯金融计量经济学的理论研究，在中英文顶级期刊如《Journal of Econometrics》、《经济研究》、《管理世界》、《经济学季刊》等学术杂志共发表文章近50篇，其中SSCI/SCI收录近40篇，出版学术专著一部，编著一部。研究曾获教育部自然科学二等奖、人文社会科学三等奖、入选教育部新世纪人才计划，北京市青年优秀人才计划，北京市青联委员。
刘庆富，上海数学与交叉学科研究院访问教授，复旦大学经济学院金融学教授、博士生导师。东南大学管理科学与工程博士、复旦大学金融学博士后、美国斯坦福大学访问学者，2017年入选“上海市浦江人才”计划。现任复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院执行院长，复旦-中植大数据金融与投资研究院学术副院长，上海市金融大数据联合创新实验室副主任和复旦大学大数据学院兼职教授。主要研究兴趣为金融科技、大数据金融、绿色金融及不良资产处置。曾在Journal of Econometrics、Management Science、Journal of International Money and Finance等国内外重要期刊发表（含录用）论文100余篇，出版专著三部，主持国家自然科学基金委、科技部、教育部等课题30余项，研究成果多次获得会议最佳论文奖或一等奖，学术观点和访谈被多家主流媒体刊登和转载。
周亚虹，上海数学与交叉学科研究院访问教授，上海财经大学经济学院院长、教授。长期致力于微观计量经济学、微观经济学研究，在Journal of Econometrics、Journal of Business & Economic Statistics、Econometric Theory等国际知名期刊和《经济研究》等国内权威期刊发表文章数十篇，主持多项国家自然科学基金项目，包括1项国家自然科学基金重点项目。研究成果先后获得上海市第十一届哲学社会科学优秀成果奖三等奖（2012年）、高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖（2013年）、上海市第十三届哲学社会科学优秀成果奖一等奖（2016年）和第六次全国优秀财政理论研究成果奖（2017年）。
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